استراتيجيات التداول الأوراق البحثية
استراتيجيات تداول الأوراق البحثية
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
أوراق حول باكتستينغ استراتيجيات التداول الخيار.
أبحث عن جميع أنواع البحوث المتعلقة باستراتيجيات تداول الخيارات. مع هذا يعني الأوراق التي تنشر النتائج على استراتيجيات تداول الخيارات المختلفة باكتستد بشكل صحيح مع البيانات في العالم الحقيقي.
فعلت بعض الحفر ووجدت الأوراق التالية - ومعظمهم تقدم وجهة نظر متميزة تماما بالمقارنة مع نظرية التسعير الخيار الكلاسيكي!
ما يلي هو المفضل لدي: هل يمكن أن تفعل بعض باكتيستس بنفسك مع البيانات المتاحة بحرية (باستخدام فكسو كما معلومات التقلب) ومع أي جدول بيانات - سهلة وأنيقة:
سأقوم بتحديث هذه الإجابة من وقت لآخر عندما أوراق جديدة مثيرة للاهتمام أريف:
وبما أنني كنت مهتما جدا بهذه المسألة، فإنني سأشاطر بعض استنتاجاتي في الأمل المزدوج في تشجيع التعليقات على الورقات والحث على مزيد من النشاط بشأن هذه المسألة.
استراتيجيات تداول الأوراق البحثية
لقد لاحظت أن مرة واحدة في حين، والناس أن نشر الخوارزميات تشير إلى الأوراق الأكاديمية كمصادر للإلهام لخوارزمية بهم. ما هي أفضل طريقة للعثور على أدبيات أكاديمية حول خوارزميات التداول؟
عذرا، هناك خطأ ما. حاول مرة أخرى أو اتصل بنا عن طريق إرسال الملاحظات.
لقد أرسلت بنجاح تذكرة دعم.
سيكون فريق الدعم لدينا على اتصال قريبا.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
استراتيجيات التداول الزخم المربحة للمستثمرين الأفراد.
فوليتيس، B. & لانجر، T. (2015) استراتيجيات التداول الزخم مربحة للمستثمرين الأفراد. الأسواق المالية وإدارة المحافظ، 29 (2)، 85-113.
32 الصفحات تاريخ النشر: 8 أبر 2014 آخر تعديل: 30 أبر 2015.
برايان فولتيس.
توماس لانجر.
جامعة مونستر - المركز المالي.
استراتيجيات التداول الزخم المربحة للمستثمرين الأفراد.
استراتيجيات التداول الزخم المربحة للمستثمرين الأفراد.
التاريخ مكتوب: 24 يناير 2015.
وعلى مدى ما يقرب من ثلاثة عقود، استكشفت الدراسات العلمية استراتيجيات استثمار الزخم، ولاحظت عوائد فائضة مستقرة في مختلف الأسواق المالية. ومع ذلك، فإن استراتيجيات التداول التي يتم تحليلها عادة في مثل هذه البحوث ليست متاحة للمستثمرين الأفراد بسبب قيود البيع القصيرة، كما أنها ليست مربحة بسبب ارتفاع تكاليف التداول. ودمج هذه القيود، نستكشف استراتيجية مبسطة للتجارة الزخم التي تستغل فقط العوائد الزائدة من الزخم الصعودي لعدد صغير من الأسهم الفردية. وبناء على بيانات الولايات المتحدة من بورصة نيويورك في الفترة من يوليو 1991 إلى ديسمبر 2010، نقوم بتحليل ما إذا كانت هذه الاستراتيجية الزخم المبسطة تفوق أداء المؤشر المعياري بعد احتساب تكاليف المعاملات والمخاطر الواقعية. ونجد أن هذه الاستراتيجية يمكن أن تعمل بالفعل للمستثمرين الأفراد مع مبالغ استثمارية أولية لا تقل عن 000 5 دولار. في محاولات أخرى لتحسين هذه الاستراتيجية التجارية العملية، نقوم بتحليل استراتيجية تداول الزخم المتداخلة التي تتكون من تداول أكثر تواترا لعدد أقل من الأسهم "الفائز". ونرى أن زيادة وتیرة التداول یزید في البدایة من عوائد ھذه المحفظة المعدلة حسب المخاطر حتی نقطة مثلى، وبعد ذلك تبدأ تکالیف المعاملات الزائدة في الھیمنة علی الساحة. في دراسة المعايرة، نجد أنه، اعتمادا على المبلغ الاستثماري الأولي للمحفظة، وتتراوح وتيرة الزخم الأمثل التداول من ثنائية إلى شهرية.
كلمات البحث: الزخم الاستثمار، التمويل الشخصي، إدارة المحافظ.
جيل التصنيف: G11، G12، G14.
برايان فولتيس (جهة الاتصال)
جامعة بتلر ()
إنديانابوليس، إن 46208.
توماس لانجر.
جامعة مونستر - المركز المالي ()
+49 251 83 22033 (الهاتف)
إحصاءات الورق.
المجلات الإلكترونية ذات الصلة.
أسواق رأس المال: تسعير الأصول وتقييمها إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
تمويل الأسرة إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
أوراق الموصى بها.
روابط سريعة.
حول.
يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. تمت معالجة هذه الصفحة بواسطة apollo6 في 0.140 ثانية.
استراتيجيات التداول والسوق المجهرية: دليل من سوق التنبؤ.
مجلة التنبؤ الأسواق 10 (1)، 1-29، 2016.
29 الصفحات تم النشر: 9 سبتمبر 2013 آخر تعديل: 4 أكتوبر 2016.
ديفيد م. روتشيلد.
ميكروسوفت ريزارتش - نيك.
راجيف سيثي.
جامعة كولومبيا، كلية برنارد - قسم الاقتصاد؛ معهد سانتا في.
التاريخ مكتوب: 22 نوفمبر 2015.
نقوم بدراسة البيانات على مستوى المعاملات من سوق إنتراد الرئاسي لعام 2012 الفائز طوال فترة السنتين التي حدثت فيها عملية التداول. البيانات تسمح لنا لحساب الإحصاءات الرئيسية، بما في ذلك حجم والمعاملات والعدوان والتعرض الاتجاه، مدة عقد، هامش، والأرباح لكل من 30000 حسابات التاجر فريدة من نوعها. نحن نحدد مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول التي تشكل بيئة سوق غنية. وتتراوح هذه الاستراتيجيات من الاستراتيجيات القائمة على المراجحة مع التعرض الاتجاهي المنخفض والعابض للاستراتيجيات التي تنطوي على مواقف كبيرة متراكمة في أحد المرشحين الرئيسيين للحزب. معظم التجار الذين جعل الرهانات الاتجاه تفعل ذلك باستمرار في اتجاه واحد، على عكس التجار المعلومات في بعض النماذج الكنسي من المجهرية السوق. نقدم أدلة توحي بالتلاعب من قبل تاجر كبير واحد، والنظر في الدوافع المحتملة لمثل هذا السلوك. يتم رسم آثار أوسع لتفسير الأسعار في الأسواق المالية ونظرية المجهرية السوق.
كلمات البحث: أسواق التنبؤ، المجهرية السوق، استراتيجيات التداول، التلاعب.
جيل التصنيف: G12، D83، D84.
ديفيد روتشيلد.
ميكروسوفت ريزارتش - نيك ()
641 6th Ave.، 7th فلور.
نيو يورك، ني 10011.
راجيف سيثي (جهة الاتصال)
جامعة كولومبيا، كلية برنارد - قسم الاقتصاد ()
نيو يورك، ني 10027.
معهد سانتا في.
1399 هايد بارك الطريق.
سانتا في، نم 87501.
إحصاءات الورق.
المجلات الإلكترونية ذات الصلة.
أسواق رأس المال: المجهرية السوق المجلة الإلكترونية.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
نماذج الاقتصاد القياسي: أسواق رأس المال - التنبؤ المجلة الإلكترونية.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
نماذج الاقتصاد القياسي: أسواق رأس المال - نظرية المحفظة إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
أوراق الموصى بها.
روابط سريعة.
حول.
يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. تمت معالجة هذه الصفحة بواسطة apollo5 في 0.156 ثانية.
لقد لاحظت أن مرة واحدة في حين، والناس أن نشر الخوارزميات تشير إلى الأوراق الأكاديمية كمصادر للإلهام لخوارزمية بهم. ما هي أفضل طريقة للعثور على أدبيات أكاديمية حول خوارزميات التداول؟
عذرا، هناك خطأ ما. حاول مرة أخرى أو اتصل بنا عن طريق إرسال الملاحظات.
لقد أرسلت بنجاح تذكرة دعم.
سيكون فريق الدعم لدينا على اتصال قريبا.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
استراتيجيات التداول الزخم المربحة للمستثمرين الأفراد.
فوليتيس، B. & لانجر، T. (2015) استراتيجيات التداول الزخم مربحة للمستثمرين الأفراد. الأسواق المالية وإدارة المحافظ، 29 (2)، 85-113.
32 الصفحات تاريخ النشر: 8 أبر 2014 آخر تعديل: 30 أبر 2015.
برايان فولتيس.
توماس لانجر.
جامعة مونستر - المركز المالي.
استراتيجيات التداول الزخم المربحة للمستثمرين الأفراد.
استراتيجيات التداول الزخم المربحة للمستثمرين الأفراد.
التاريخ مكتوب: 24 يناير 2015.
وعلى مدى ما يقرب من ثلاثة عقود، استكشفت الدراسات العلمية استراتيجيات استثمار الزخم، ولاحظت عوائد فائضة مستقرة في مختلف الأسواق المالية. ومع ذلك، فإن استراتيجيات التداول التي يتم تحليلها عادة في مثل هذه البحوث ليست متاحة للمستثمرين الأفراد بسبب قيود البيع القصيرة، كما أنها ليست مربحة بسبب ارتفاع تكاليف التداول. ودمج هذه القيود، نستكشف استراتيجية مبسطة للتجارة الزخم التي تستغل فقط العوائد الزائدة من الزخم الصعودي لعدد صغير من الأسهم الفردية. وبناء على بيانات الولايات المتحدة من بورصة نيويورك في الفترة من يوليو 1991 إلى ديسمبر 2010، نقوم بتحليل ما إذا كانت هذه الاستراتيجية الزخم المبسطة تفوق أداء المؤشر المعياري بعد احتساب تكاليف المعاملات والمخاطر الواقعية. ونجد أن هذه الاستراتيجية يمكن أن تعمل بالفعل للمستثمرين الأفراد مع مبالغ استثمارية أولية لا تقل عن 000 5 دولار. في محاولات أخرى لتحسين هذه الاستراتيجية التجارية العملية، نقوم بتحليل استراتيجية تداول الزخم المتداخلة التي تتكون من تداول أكثر تواترا لعدد أقل من الأسهم "الفائز". ونرى أن زيادة وتیرة التداول یزید في البدایة من عوائد ھذه المحفظة المعدلة حسب المخاطر حتی نقطة مثلى، وبعد ذلك تبدأ تکالیف المعاملات الزائدة في الھیمنة علی الساحة. في دراسة المعايرة، نجد أنه، اعتمادا على المبلغ الاستثماري الأولي للمحفظة، وتتراوح وتيرة الزخم الأمثل التداول من ثنائية إلى شهرية.
كلمات البحث: الزخم الاستثمار، التمويل الشخصي، إدارة المحافظ.
جيل التصنيف: G11، G12، G14.
برايان فولتيس (جهة الاتصال)
جامعة بتلر ()
إنديانابوليس، إن 46208.
توماس لانجر.
جامعة مونستر - المركز المالي ()
+49 251 83 22033 (الهاتف)
إحصاءات الورق.
المجلات الإلكترونية ذات الصلة.
أسواق رأس المال: تسعير الأصول وتقييمها إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
تمويل الأسرة إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
أوراق الموصى بها.
روابط سريعة.
حول.
يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. تمت معالجة هذه الصفحة بواسطة apollo6 في 0.140 ثانية.
استراتيجيات التداول والسوق المجهرية: دليل من سوق التنبؤ.
مجلة التنبؤ الأسواق 10 (1)، 1-29، 2016.
29 الصفحات تم النشر: 9 سبتمبر 2013 آخر تعديل: 4 أكتوبر 2016.
ديفيد م. روتشيلد.
ميكروسوفت ريزارتش - نيك.
راجيف سيثي.
جامعة كولومبيا، كلية برنارد - قسم الاقتصاد؛ معهد سانتا في.
التاريخ مكتوب: 22 نوفمبر 2015.
نقوم بدراسة البيانات على مستوى المعاملات من سوق إنتراد الرئاسي لعام 2012 الفائز طوال فترة السنتين التي حدثت فيها عملية التداول. البيانات تسمح لنا لحساب الإحصاءات الرئيسية، بما في ذلك حجم والمعاملات والعدوان والتعرض الاتجاه، مدة عقد، هامش، والأرباح لكل من 30000 حسابات التاجر فريدة من نوعها. نحن نحدد مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول التي تشكل بيئة سوق غنية. وتتراوح هذه الاستراتيجيات من الاستراتيجيات القائمة على المراجحة مع التعرض الاتجاهي المنخفض والعابض للاستراتيجيات التي تنطوي على مواقف كبيرة متراكمة في أحد المرشحين الرئيسيين للحزب. معظم التجار الذين جعل الرهانات الاتجاه تفعل ذلك باستمرار في اتجاه واحد، على عكس التجار المعلومات في بعض النماذج الكنسي من المجهرية السوق. نقدم أدلة توحي بالتلاعب من قبل تاجر كبير واحد، والنظر في الدوافع المحتملة لمثل هذا السلوك. يتم رسم آثار أوسع لتفسير الأسعار في الأسواق المالية ونظرية المجهرية السوق.
كلمات البحث: أسواق التنبؤ، المجهرية السوق، استراتيجيات التداول، التلاعب.
جيل التصنيف: G12، D83، D84.
ديفيد روتشيلد.
ميكروسوفت ريزارتش - نيك ()
641 6th Ave.، 7th فلور.
نيو يورك، ني 10011.
راجيف سيثي (جهة الاتصال)
جامعة كولومبيا، كلية برنارد - قسم الاقتصاد ()
نيو يورك، ني 10027.
معهد سانتا في.
1399 هايد بارك الطريق.
سانتا في، نم 87501.
إحصاءات الورق.
المجلات الإلكترونية ذات الصلة.
أسواق رأس المال: المجهرية السوق المجلة الإلكترونية.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
نماذج الاقتصاد القياسي: أسواق رأس المال - التنبؤ المجلة الإلكترونية.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
نماذج الاقتصاد القياسي: أسواق رأس المال - نظرية المحفظة إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
أوراق الموصى بها.
روابط سريعة.
حول.
يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. تمت معالجة هذه الصفحة بواسطة apollo5 في 0.156 ثانية.
Comments
Post a Comment